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Bankinterne Ratingverfahren Von TRIM zum finalisierten Basel III

  • Erscheinungsdatum: 17.09.2020
  • Verlag: Schäffer-Poeschel Verlag
eBook (ePUB)
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Bankinterne Ratingverfahren

Zur Ermittlung der regulatorischen Eigenkapitalunterlegung können Kreditinstitute zwei alternative Ansätze anwenden, nämlich den Risikostandardansatz (KSA) und den auf internen Ratings basierenden Ansatz (IRBA). Der interne Modelle-Ansatz ist in den letzten Jahren zunehmend in den Fokus der Aufsichtsbehörden gerückt. Basierend auf dem TRIM-Projekt (Targeted review of Internal Models - TRIM) der EZB wurden europaweit die IRBA-Verfahren der Institute geprüft. Die aus TRIM hervorgegangen Anforderungen stellen zusammen mit diversen EBA-Guidelines ein Rahmenwerk dar, das bis Ende 2023 in Europa umgesetzt werden muss. Weitere Änderungen an den Verfahren leiten sich aus dem finalisierten Basel III ab. Auswirkungen hieraus ergeben sich insbesondere für die interne Steuerung der Institute.. Das Buch bietet eine fundierte Zusammenstellung der Anforderungen an interne Ratingverfahren sowie absehbare Änderungen für den KSA. Die Darstellung erfolgt dabei sowohl aus der Sicht der Aufsicht, der Wissenschaft als auch aus Sicht der Industrie.

Gerhard Hellstern Prof. Dr. Gerhard Hellstern, Duale Hochschule Baden-Württemberg, Ravensburg; zuvor langjähriger Leiter des Referats Bankgeschäftliche Prüfungen I der Deutschen Bundesbank in Baden-Württemberg, verantwortlich für die Organisation und Leitung bankgeschäftlicher Prüfungen. Andreas Igl Prof. Dr. Andreas Igl, Hochschule der Deutschen Bundesbank, Hachenburg. Christof Walz Dr. Christof Walz, Deutsche Bundesbank, Frankfurt am Main

Produktinformationen

    Format: ePUB
    Kopierschutz: watermark
    Seitenzahl: 258
    Erscheinungsdatum: 17.09.2020
    Sprache: Deutsch
    ISBN: 9783791047676
    Verlag: Schäffer-Poeschel Verlag
    Größe: 3336 kBytes
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Bankinterne Ratingverfahren

Abkürzungsverzeichnis
ADC Acquisition, Development and Construction, Grunderwerbs-, Erschließungs- und Bauphase von Immobilien AM Assessment Methodology, Bewertungsmethode AQT Asset Quality AT Allgemeiner Teil AUC Area Under Curve BaFin Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht BAIT Bankaufsichtliche Anforderungen an die IT Basel I auch Baseler Akkord, eine vom Baseler Ausschuss für Bankenaufsicht im Juli 1988 verabschiedete Eigenkapitalvereinbarung Basel II eine vom Baseler Ausschuss für Bankenaufsicht im Juni 2004 verabschiedete Eigenkapitalvereinbarung Basel III eine vom Baseler Ausschuss für Bankenaufsicht im Dezember 2017 final verabschiedete Vorschrift zur Regulierung von Banken BCBS Basel Committee on Banking Supervision, Baseler Ausschuss für Bankenaufsicht bspw. beispielsweise bzgl. bezüglich c. p. ceteris paribus CCF Credit Conversion Factor, Kreditumrechnungsfaktor CEBS Committee of European Banking Supervisors, Ausschuss der Europäischen Aufsichtsbehörden für das Bankwesen, Vorgänger der EBA CET1 Common Equity Tier 1 capital, hartes Kernkapital CF Commodity Finance, Rohwarenfinanzierung CMG Capital Monitoring Group COREP Common solvency ratio reporting CRCU Credit Risk Control Unit, Kreditrisikokoüberwachungseinheit CRD Capital Requirements Directive, EU-Eigenkapitalrichtlinie CRM Credit Risk Mitigation, Kreditrisikominderung CRR Capital Requirements Regulation, EU-Eigenkapitalverordnung CS Calibration Segment, Kalibrierungssegment d. h. das heißt DMS Datenbankmanagementsystem DoD Definition of Default, Ausfalldefinition DPM Datenpunktmodell DQM Datenqualitätsmanagement DR Default Rate, Ausfallrate DRAT Detailed Risk Analysis tool DSGVO Datenschutz-Grundverordnung DT Downturn, wirtschaftlicher Abschwung E aktuelle Höhe des Exposures EAD Exposure at Default, ausstehender Forderungsbetrag EBA European Banking Authority, Europäische Bankenaufsichtsbehörde ECAI External Credit Assessment Institution, externe Ratingagentur ECB European Central Bank ECL Expected Credit Loss ECRA External Credit Risk Assessment Approach

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