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Kointegrationskonzepte für die Kreditrisikomodellierung Systematische Kreditrisiken und makroökonomische Theorienbildung von Wagatha, Matthias (eBook)

  • Erscheinungsdatum: 27.02.2015
  • Verlag: DUV Deutscher Universitäts-Verlag
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Kointegrationskonzepte für die Kreditrisikomodellierung

Matthias Wagatha entwickelt ein bedingtes Modellgerüst für die Kreditrisikoanalyse, das eine explizite Verknüpfung zwischen systematischen Kreditrisiken und internationalen makroökonomischen Systemen herstellt. Hierzu werden anhand von vektorautoregressiven Modellen in Verbindung mit Kointegrationskonzepten makroökonomische Theorien aufgestellt und überprüft.

Dr. Matthias Wagatha ist wissenschaftlicher Mitarbeiter von Prof. Dr. Manfred Steiner am Lehrstuhl für Finanz- und Bankwirtschaft der Universität Augsburg.

Produktinformationen

    Format: PDF
    Kopierschutz: AdobeDRM
    Seitenzahl: 388
    Erscheinungsdatum: 27.02.2015
    Sprache: Deutsch
    ISBN: 9783322819079
    Verlag: DUV Deutscher Universitäts-Verlag
    Größe: 50627 kBytes
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