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Value-at-Risk Ansätze zur Abschätzung von Marktrisiken Theoretische Grundlagen und empirische Analysen von Fricke, Jens (eBook)

  • Erscheinungsdatum: 12.12.2007
  • Verlag: DUV Deutscher Universitäts-Verlag
eBook (PDF)
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Value-at-Risk Ansätze zur Abschätzung von Marktrisiken

Jens Fricke untersucht die theoretischen Grundlagen der verschiedenen Value-at-Risk Ansätze. Er zeigt, dass neuere Ansätze unter Einbeziehung von GARCH- oder CAViaR-Modellen methodische Schwächen der in der Praxis verbreiteten Ansätze vermeiden und zuverlässigere Risikoprognosen, die zudem zu geringen Eigenkapitalanforderungen führen, erzielen. Dr. Jens Fricke promovierte bei Prof. Dr. Ralf Pauly am Lehrstuhl für Statistik/Empirische Wirtschaftsforschung der Universität Osnabrück. Er ist Senior Consultant mit Schwerpunkt Business Planning, Risikomanagement und Unternehmensbewertung bei Roland Berger Strategy Consultants in München.

Produktinformationen

    Format: PDF
    Kopierschutz: AdobeDRM
    Seitenzahl: 166
    Erscheinungsdatum: 12.12.2007
    Sprache: Deutsch
    ISBN: 9783835093836
    Verlag: DUV Deutscher Universitäts-Verlag
    Größe: 8949 kBytes
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