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Hypothesentests in Ökonometrie und Zeitreihenanalyse von Nosenko, Evgeny (eBook)

  • Erscheinungsdatum: 20.10.2015
  • Verlag: GRIN Verlag
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Hypothesentests in Ökonometrie und Zeitreihenanalyse

Studienarbeit aus dem Jahr 2013 im Fachbereich VWL - Statistik und Methoden, Note: 90%, Frankfurt School of Finance & Management, Veranstaltung: Ökonometrie, Zeitreihenanalyse und Multivariate Analysemethoden, Sprache: Deutsch, Abstract: Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit dem Einsatz von Hypothesentests in der Ökonometrie und der Zeitreihenanalyse. Im Anschluss an eine kurze Einführung in die Hypothesentestung werden Ergänzungen der Annahmen für das ökonometrische Grundmodell gezeigt. Im weiteren Verlauf der Arbeit wird die Analyse eines geschätzten Regressionsmodells thematisiert. Neben t- und F-Test spielen in dieser Arbeit auch die Themen Autokorrelation und Heteroskedastizität eine Rolle. Die jeweils damit verbundenen Tests (Wald-Wolfowitz und Durbin-Watson beziehungsweise Glejser, Breusch-Pagan und White) werden gezeigt. Abschließend kommt noch der Test auf Normalverteilung mittels Jarque-Bera zur Sprache.

Produktinformationen

    Format: PDF
    Kopierschutz: none
    Seitenzahl: 64
    Erscheinungsdatum: 20.10.2015
    Sprache: Deutsch
    ISBN: 9783668070639
    Verlag: GRIN Verlag
    Serie: Akademische Schriftenreihe Bd.V308435
    Größe: 4018kBytes
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