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Stochastic Finance An Introduction in Discrete Time von Föllmer, Hans (eBook)

  • Erscheinungsdatum: 25.07.2016
  • Verlag: De Gruyter
eBook (ePUB)
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Stochastic Finance

This is the fourth, newly revised edition of the classical introduction to the mathematics of finance, based on stochastic models in discrete time. In the first part of the book simple one-period models are studied, in the second the idea of dynamic hedging of contingent claims is developed in a multiperiod framework.


Hans Föllmer , Humboldt-Universität zu Berlin, Germany; Alexander Schied , University of Mannheim, Germany.

Produktinformationen

    Format: ePUB
    Kopierschutz: watermark
    Seitenzahl: 608
    Erscheinungsdatum: 25.07.2016
    Sprache: Englisch
    ISBN: 9783110463460
    Verlag: De Gruyter
    Größe: 40459kBytes
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